Понятие о механической торговой системе (МТС).

В этом разделе мы кратко ознакомимся с основными задачами, понятиями и методами исследований, которые будут применяться при разработке и изучении характеристик механических торговых систем (МТС). 


 Роль субъективного фактора при принятии торговых решений.

Проектирование и применение механических торговых систем (МТС) - раздел технического анализа, основанный на широком применении технических индикаторов рынка.

Как известно, весь технический анализ, с некоторой степенью условности, по применяемым методам можно разделить на два направления:
- классический технический анализ - графический анализ, основанный на изучении и анализе графиков цен;
- компьютерный анализ, основанный на построении и анализе технических индикаторов рынка.

Не важно, использует тот или иной "графический аналитик" компьютерные технологии или нет, его основным рабочим инструментом является график цены. Все остальное вторично. Анализ графиков является делом достаточно субъективным. Успех его во многом зависит от мастерства данного конкретного аналитика и является не наукой, а скорее искусством. 

В случае же использования компьютерных методов анализа, основанных на применении технических индикаторов рынка, вся исходная информация проходит количественный анализ посредством разнообразных алгоритмов обработки данных, включая широкий класс методов анализа временных рядов и математической статистики. В результате такого анализа на основании данных об изменении цены формируется график технического индикатора рынка. Анализ этого графика обычно сводится к процедуре принятия формальных решений и программируется так, чтобы компьютер выдавал сигналы к покупке и продаже.

Вне зависимости от сложности подобных компьютерных систем анализа рынков основная цель их создания заключается в том, чтобы свести к минимуму или полностью исключить субъективный человеческий фактор из процесса принятия решения, подвести под него некоторую научную основу. Само по себе использование технических индикаторов рынка еще не является достаточным основанием утверждать, что нам удалось исключить субъективизм из торговли. Просто интерпретацию графика цены мы заменили интерпретацией графика индикатора, т.е. перенесли субъективное восприятие явлений на другой объект.

В результате сохраняется ситуация, которую в шутливой форме описывают следующим образом:
- любая сделка вначале кажется хорошей;
- мнение об открытой позиции часто меняется на противоположное сразу же после ее открытия.

Указанные обстоятельства в большой степени объясняются следующим. Вследствие многообразия и противоречивости показаний индикаторов и неоднозначности результатов их анализа, человек склонен из всего множества возможных вариантов интерпретации этих показаний выбирать те варианты, которые соответствуют его ожиданиям, сформированным на сознательном или подсознательном уровне. Противоречащие ожиданиям варианты на первоначальном этапе анализа отбрасываются. 

После открытия позиции надежда уступает место опасениям (пусть и скрытым) получения убытка, взгляд на рынок меняется и трейдер начинает видеть те обстоятельства, которые прежде ускользали из внимания. И т.д.

С целью устранения этой эмоциональности из трейдинга и используют механистический подход, основанный на применении механических торговых систем (МТС). В МТС все действия по открытию и закрытию позиций строго формализованы и подчиняются заранее заданным правилам, определяемым на этапе создания системы и неизменным в процессе торговли с ее помощью на рынке. За счет этого трейдер не подвержен эмоциональным перегрузкам в процессе работы на рынке. Основная тяжесть при таком подходе переносится с собственно торговли на выработку торговых правил, которые способны приносить прибыль в результате совершения по ним торговых операций. 

 Системная торговля.

Для всех трейдеров, за исключением немногих, системная торговля дает лучшие результаты, чем интуитивная торговля.
Торговля по интуиции включает субъективные решения, которые часто бывают пристрастными и ведут к убыткам. Знание и разум легко вытесняются из процесса принятия решений такими факторами, как аффект, неуверенность, жадность и страх, которые начинают выступать в роли ведущей торговлю силы. Кроме того, очень трудно протестировать торговый метод, в котором отсутствуют жесткие правила принятия решений. Следовательно, мы никогда не будем уверены в правильности интуитивно принятых решений.

Системная торговля объективна, в ней нет места эмоциям. 
При помощи запрограммированной логики и представлений такие механические торговые системы определяют действия трейдера. Самое лучшее в них - возможность простого тестирования. Имея формализованные правила мы можем проверить их работоспособность на исторических данных, посмотреть, насколько прибыльным было бы их применение в прошлом. При этом плохую систему можно сразу отбросить или скорректировать, а хорошую - улучшить. 
На стадии совершенствования системы имеется возможность целенаправленной модификации торговых алгоритмов, так как при тестировании будут определены условия, в которых эффективность применения системы снижается, и причины этого снижения.